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香港马会资枓大全2019:全是双数月份合约期权“老玩家”自动获得交易权限

时间:2019/12/14 14:57:49   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:业内人士指出,期权合约对应黄金期货双数月份合约,这个可以算是最独特的设计,有点“好事儿成双”的意思。  记者注意到,黄金期权挂牌基准价将在上市前一交易日公布。计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期...
    业内人士指出,期权合约对应黄金期货双数月份合约,这个可以算是最独特的设计,有点“好事儿成双”的意思。

  记者注意到,黄金期权挂牌基准价将在上市前一交易日公布。计算公式为布莱克(BLACK)欧式期货期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。

  记者根据12月13日的结算价估算,假设上市时间是周一,黄金“AU2002C行权价格”系列期权合约的数量大约有15个(注意挂牌期权合约标的并不包括AU2002期货合约,记者只是为了方便计算),黄金“AU2002P行权价格”系列期权合约的数量也大约有15个。实际上,根据上期所披露,挂牌合约对应的期货标的合约一共有5个,所以预计将有150个左右的期权合约同时在2019年12月20日起上市交易。(仅是预估,真实的挂牌期货合约数量要等到12月19日收盘后,根据结算价才能算出来。)

  业内人士认为,当初铁矿石期权上市首日共推出了10个系列252个合约,黄金期权合约数量从系列上看要少一半,但是每个系列的合约数量可能要略多于铁矿石期权。

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